最新网下打新限制名单出炉！年内已合计22个配售对象遭禁，多为私募产品

9月10日，资本邦了解到，昨日，为规范IPO网下投资者及其配售对象的网下询价与申购行为，中国证券业协会(下称：中证协)公布了2021年第5号首次公开发行股票配售对象限制名单。

为规范首次公开发行股票网下投资者及其配售对象的网下询价与申购行为，根据有关规定，中国证券业协会决定对在科创板“复旦微电”等新股发行项目网下申购过程中，存在违反《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》第十五条、十六条规定的股票配售对象列入限制名单。

处罚配售对象均为私募基金，涉及4家机构

中证协第5批处罚配售对象名单显示，主体均为私募基金。分别是私享-家族9号私募证券投资基金、涵德清源量化2号私募证券投资基金、量锐资产-招享指数增强6号私募证券投资基金和苏华智瑞鑫6号私募证券投资基金等4只。涉及的4家机构分别是戈量锐、涵德投资、私享投资和华智汇金，均为私募证券投资基金管理人。其中，金戈量锐还是一家新晋百亿量化私募。

此次，限制期限为2021年9月10日至2022年3月9日，长达半年。

据悉，金戈量锐于2015年2月登记备案，深耕中低频量化交易，与市场主流的高频量化策略相比，更具差异性，策略容量大且相关性低。公司今年新晋成为百亿量化私募。

作为公司法人、总经理的金戈。其毕业于哥伦比亚大学，金融数学硕士、中国科学技术大学生物系学士、波士顿大学生物医学工程博士。同时还拥有丰富的海外就业经历，曾于2007年加入美国对冲基金LaurionCapitalManagementLP，任量化交易总监，负责统计套利交易策略的开发，管理十亿美元资产。2014年起担任金戈量锐的总经理兼法人代表，专注于量化研究与策略的开发维护。目前，金戈持股公司比例为100%。

值得一提的是，今年8月份，金戈量锐决定自今年9月1日起，暂停量锐77号私募证券投资基金的申购，开启资金额度管理，根据市场条件与策略情况控制产品管理规模。以此保护现有投资者利益，维持策略容量的稳定性和业绩的一致性，以及应对未来各种市场行情。

此外，其它3家机构涵德投资、私享投资和华智汇金，当前的管理规模分别约40亿、不足10亿元、0-5亿元。

据悉，量化私募涵德投资成立于2013年，也是一家知名量化私募，其在2014年备案成为私募基金管理人，投研团队均来自国内外顶级院校理工科专业，其总经理秦志宇曾供职美国顶级对冲基金千禧管理，所开发策略管理上百亿资金。不过，协会网站显示，该机构于2019年2月3日被北京证监局采取责令改正的行政监管措施。

而私享基金专注于优秀上市公司长期股权投资，开创了私享系列基金、企业定制基金与家族定制基金三个品牌系列产品。

最后一家私募华智汇金，目前旗下备案了6只产品。

“未按时缴纳认购资金”遭禁配

对于上述4只私募证券投资基金被禁配，原因多为“未按时缴纳认购资金”。

2021年6月，工大高科(688367.SH)发布《首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》，相关内容显示，该股网下投资者放弃认购数量为820股，放弃认购金额为9454.60元。而放弃认购的正是涵德投资旗下“涵德清源量化2号私募证券投资基金”。对此次弃购，工大高科指出，网下投资者获得初步配售未缴款或未足额缴款。

同样是2021年6月，航宇科技(688239.SH)《首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》，内容显示，该股网下投资者放弃认购数量为1146股，放弃认购金额为13156.08元。而放弃认购者是私享投资的旗下产品“私享-家族9号私募证券投资基金”，其最终实际缴款金额为0元。

2021年7月，容知日新(688768.SH)发布《首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》，内容显示，该股网下投资者放弃认购数量为425股，放弃认购金额7747.75元。放弃认购对象正是金戈量锐旗下产品“量锐资产-招享指数增强6号私募证券投资基金”。其初步获配容知日新股票金额为7747.75元，但最终未能足额缴纳款项。

对此，有“禁配”量化私募表示，禁配半年系缴款失败所致。“一般而言，我们的产品都是满仓运作，上述缴款失败的产品账户里没有现金，当天券商又没有发送通知给我们补足余额，因此缴款失败。”

年内合计22个配售对象被禁配，多为私募产品

据统计，今年中证协已将22个配售对象列入禁配名单，其中多数为私募产品，也涵盖少数券商自营账户。

2021年1月12日，中证协对在创业板“博俊科技”“江天化学”新股发行网下申购过程中，存在违规行为的长安睿享2号分级资产管理计划列入限制名单。

2021年4月28日，中证协点名科创板“金盘科技”“深科达”“西力科技”“腾景科技”、创业板“冠中生态”“嘉亨家化”“中金辐照”新股发行项目网下申购过程中存在违规行为的14个配售对象。

2021年6月9日，千惠中性对冲3号私募证券投资基金因在科创板“睿昂基因”等新股发行项目网下申购过程中存在违规行为，被中证协列入配售对象限制名单。

2021年7月22日，因在科创板“圣诺生物”等新股发行项目网下申购过程中存在违规行为，赫富灵活对冲十号私募证券投资基金、雷根聚福一号私募证券投资基金被列入首次公开发行股票配售对象限制名单。

此前，中国证券业协会发布的《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》中提到，提供有效报价的网下投资者，应按照公告要求在申购时间内进行申购。初步询价确定发行价格区间的，网下投资者应在发行价格区间内为提供有效报价的配售对象填报一个申购价格及申购数量，同一网下投资者全部报价中的不同申购价格不超过3个。配售对象填报的申购数量，不得低于初步询价时有效报价对应的拟申购数量。

网下投资者参与科创板首发股票网下报价后，不得存在提供有效报价但未参与申购或未足额申购、获配后未按时足额缴付认购资金及经纪佣金等行为，否则协会将根据有关规定对其采取自律措施。

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