今年债券市场最热门的话题,莫属中国债券“入富”,即中国国债被纳入富时罗素旗下追踪资金量最大的指数——全球政府债券指数(WGBI)。这彰显了国际投资者对中国推进资本市场改革开放成效的信心,也是我国债市开放的一个里程碑式成果。
高速的发展给债券市场的风险防控、基础设施建设提出了更高的要求,大数据、人工智能等高科技手段在债券市场中的应用逐步增多,平安科技旗下欧拉债券违约预警平台已经深入运用到债券市场的各个环节,为债券市场提供了全面的风控解决方案。数据显示,平安科技欧拉图谱债券预警平台模型, 2019年至今成功预警规模超过2000亿元,凸显了金融科技赋能债市的价值。未来金融科技如何助力中国债券市场再创巅峰成为备受关注的话题之一。
掌握金融规律,风险先知一步
目前,中国债券市场已成为全球第三大债券市场,分析机构普遍预计中国国债纳入全球政府债券指数(WGBI)之后权重将达到5.7%,可能会吸引1400亿美元资金流入债市,折合约一万亿元人民币。高速发展给债券市场的风险防控带来了许多挑战,为进一步防范金融风险,需要各金融基础设施平台发挥好在风险监测预警中的作用。
引起债券违约的风险因子多种多样,如经济下行导致的强周期行业整体经营状况恶化、经营不善导致的盈利能力持续低下、融资能力下降导致的流动性危机、过度投资导致的杠杆率过高、管理层不稳定、实际控制人突发状况等。大多数情况下,债券主体的违约是一系列信用风险事件,按照一定的发展规律层层递进演变积累之后出现的最终结果,它的发生可以被预测。
对债券主体的风险预警,是建立在多维、海量、动态的数据基础之上的。结合全网和平安集团多年来的数据沉淀,欧拉图谱债券违约平台构可以实现对债券主体的结构化数据和非结构化数据的全面监测,如行业的监管政策、宏观经济的各项指标;企业的财务报表、工商数据、股票价格、债券信息、法律文书、社交媒体传播信息、上市公告、财经新闻等,并深度分析构成债券违约的宏观因子、行业因子、地区因子、舆情因子、企业因子、法律因子等,从数据层面提升预测的精准度,实现风险提前预警。如今欧拉图谱债券违约平台形成了30多个数据维度的高质量数据中心,海量的底层数据构建了全量的深度因子,为债券违约预警奠定了基础。
全面精准预警,风险无所遁形
从金融行业的总体发展趋势来看,金融科技的发展有望为债券市场提供更高效的技术支撑,必将对整个债券市场的业务模式、流程与产品产生极其深远的影响。面对债券市场的风险,平安科技欧拉图谱债券违约平台,可实现全方位把控预警债券风险,助力城市金融规范建设。
在债券市场的业务流程中,欧拉图谱债券违约平台可作用于投前、投中、投后以及贷前、贷中、贷后,覆盖债券投贷全流程。如投资层面,可实现投前背景查询、早期预警、风险评级,进行风险的全面评估;投中的实时监控、信号推送等可让投资人第一时间了解所投资债券的风险情况,辅助投资人进行决策。企业层面,从贷前的客户营销、市场准入、贷前调查,到贷中的放款申请、放款审核、欺诈管理以及贷后的风险监测、画像报告、资产处置都可以进行全流程快速、高效的分析预警。
全流程应用、快速精准预警的背后,是欧拉图谱债券违约平台构建的优质预警模型,涵盖业务专题模型、风险传导模型、智能专家模型、相似评估模型、机器学习模型五大创新模型,在预警模型的技术支持下,2019年至今,欧拉图谱债券违约平台预警违约债券264只,提前3个月以上成功预警251只,成功预警规模约2206.5亿元。
随着债券市场环境和业务不断发展壮大,金融机构对科技的需求愈发的迫切,借助金融科技的进步,能够更有针对性、更及时、更有效率地监测、识别和处置风险,有效助力城市金融规范建设。欧拉图谱债券违约平台在债券违约垂直领域实现了智能化的风险管理与预警服务,成为平安科技“金融+科技”的成功实践,获得了世界人工智能创新大赛产业场景应用赛金融方向第一名,并囊获了IDC,TopDigital等三项年度大奖,未来平安科技也将强化综合金融实践,满足更广泛的金融行业及其他行业领域的科技需求,探索“金融+生态”,让科技裂变出更多价值。
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